Mówca
Paweł Lotko
(Politechnika Łódzka)
Opis
Problem wyceny opcji finansowych jako instrumentu pochodnego jest zadaniem bardzo złożonym, w praktyce stosuje się szereg metod numerycznych i statystycznych w celu przybliżenia ich rzeczywistej wartości. Najbardziej elastyczną pod względem jej stosowania jest metoda Monte Carlo, której skuteczność przy wycenie opcji europejskich jest powszechnie znana, jednak w przypadku opcji amerykańskich nadal stanowi problem otwarty. W swoim referacie z matematycznego punktu widzenia przedstawię opcje europejskie i amerykańskie oraz omówię istotę problemu wyceny opcji amerykańskich z wykorzystaniem wspomnianej metody. Na koniec prezentacji podam również ważniejsze wyniki i propozycje rozwiązań tego problemu.
Główny autor
Paweł Lotko
(Politechnika Łódzka)
