Opis
Ten plakat przedstawia proces Wienera jako rygorystyczne matematyczne narzędzie do opisu losowości w czasie ciągłym w systemach finansowych. Podkreśla rolę lematu Itô jako rozszerzenia klasycznej reguły łańcuchowej na procesy losowe. Zawarty jest zwięzły zarys dowodu lematu, który ilustruje intuicję stojącą za jego sformułowaniem. Na koniec plakat omawia kluczowe zastosowania w finansach, w tym modelowanie dynamiki cen aktywów, wyprowadzenie geometrycznego ruchu Browna oraz podstawy współczesnej teorii wyceny opcji.
Główny autor
Oleksandra Krykun
(Politechnika Gdańska)
